Mi actividad docente se concentra en econometría y métodos cuantitativos, con un fuerte énfasis en el análisis empírico riguroso, la correcta especificación de modelos estadísticos y la interpretación crítica de resultados económicos en base a datos reales.
Econometría I
Curso introductorio al modelo de regresión lineal simple y múltiple. Se estudia la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), inferencia estadística, pruebas de hipótesis y el análisis computacional de bases de datos reales.
Econometría II
Curso intermedio centrado en heterocedasticidad, autocorrelación y problemas de especificación. Se estudian variables instrumentales, mínimos cuadrados en dos etapas, modelos de ecuaciones simultáneas, datos de panel y modelos de elección discreta (Logit y Probit).
Series de Tiempo: Enfoque I (Técnico)
Estudio formal de procesos estocásticos y modelos de series de tiempo. Incluye el análisis de procesos estacionarios y no estacionarios, modelos ARMA/ARIMA, correlogramas y fundamentos de modelos multivariados con rigor matemático.
Series de Tiempo: Enfoque II (Empírico)
Modelado aplicado de series de tiempo macroeconómicas y financieras. Cubre pruebas de raíces unitarias, cointegración, modelos de vectores autorregresivos (VAR), volatilidad condicional (ARCH/GARCH) y pronósticos aplicados.