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Este curso se imparte semestralmente. Las diapositivas y el código se irán actualizando a lo largo del periodo escolar.
Nivel
Licenciatura / Maestría
Periodo
Semestral (Universidad de Guanajuato)
Materiales y GitHub
Disponible próximamente
Temario y Diapositivas de Clase
Haz clic en cada unidad para desplegar los detalles del programa escolar y videos asociados.
Unidad 1: Introducción
- Diapositivas: Introducción al Análisis de Series de Tiempo
Unidad 2: Ecuaciones en Diferencias
- Diapositivas: Ecuaciones en diferencias deterministicas y estocásticas
- Material Video: Episodios docentes 02 al 08
Unidad 3: Dependencia Serial y Estacionariedad
- Diapositivas: Propiedades de Dependencia Serial y Estacionariedad
- Material Video: Clases grabadas 02 al 04
Unidad 4: Modelos Estacionarios (ARMA)
- Diapositivas: Modelos de media móvil (MA) y autorregresivos (AR)
- Material Video: Clases grabadas 05 al 13
Unidad 5: Raíces Unitarias y Modelos No Estacionarios (ARIMA)
- Diapositivas: Modelos no Estacionarios por tendencia estocástica
- Material Video: Clases grabadas 14 al 18
Unidad 6: Modelos ARCH y GARCH
- Diapositivas: Modelos de volatilidad condicional GARCH
- Material Video: Clases grabadas 19 al 23
Unidad 7: Vectores Autorregresivos (VAR)
- Diapositivas: Sistemas de ecuaciones: Modelos VAR
- Material Video: Clases grabadas 24 al 27
Unidad 8: Cointegración y Modelos VECM
- Diapositivas: Cointegración y mecanismos de corrección de errores
- Material Video: Clases grabadas 28 al 30
Referencias Bibliográficas
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
- Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons.
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.