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Este curso se imparte semestralmente. Las diapositivas y el código se irán actualizando a lo largo del periodo escolar.
Nivel
Licenciatura / Maestría
Periodo
Semestral (Universidad de Guanajuato)
Materiales y GitHub
Repositorio GitHub
Temario y Diapositivas de Clase
Haz clic en cada unidad para desplegar los detalles del programa escolar.
Unidad 0: Introducción
- Diapositivas: Introducción al Análisis de Series de Tiempo PDF
Unidad 1: Dependencia serial y Estacionariedad
- Diapositivas: Propiedades de Dependencia Serial y Estacionariedad PDF
Unidad 2: Modelos Estacionarios
- Diapositivas: Modelos de media móvil (MA) y autorregresivos (AR) PDF
Unidad 3: Modelos no Estacionarios
- Diapositivas: Modelos no Estacionarios por tendencia estocástica PDF
Unidad 4: Modelos de Volatilidad
- Diapositivas: Modelos de volatilidad condicional GARCH PDF
Unidad 5: Vectores Autorregresivos
- Diapositivas: Sistemas de ecuaciones: Modelos VAR PDF
Unidad 6: Cointegración y el Método de Corrección de Errores
- Diapositivas: Cointegración y mecanismos de corrección de errores PDF
Referencias Bibliográficas
- Brockwell, P. y Davis, R. (2016). Introduction to Time Series and Forecasting (3nd Edition). Springer.
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press.
- Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons.
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer.